“我能给你世上最好的规则，以及研判股票位置的最佳方法，但你还会因为人的因素，也就是你最大的弱点而输掉账户上的钱。你没能遵守规则，你凭希望和恐惧而不是依规则行事。你犹豫迟疑，你失去耐心，你仓促行动，你延误时机。你因此用人性的弱点欺骗自己，然后将损失归咎于市场。永远记住，是你自己的过错而不是市场的行为或市场操纵者的行为导致了你的损失。因此，你要努力遵守规则或避免注定使你失败的投机。”这就是一代股票交易大师江恩几十年前留下的警世恒言，它深刻揭示了交易心理和交易规则对交易成败的影响。
如果说市场分析是短线交易者对客观事件所作的分析，那么短线交易者自身的交易能力无疑成为决定交易成败的主观因素。很多短线交易者把市场分析看得很重要，并在此花费了大量的时间和精力，而事实上，这却是次要的部分。因为市场是“死”的，是被动的，而人这个交易主体才是活的，是变幻莫测的。也就是说，在股市里仅仅看对是不够的，还要做对，而做对，则依赖于短线交易者的交易操作系统。
在交易操作系统中，交易素质是最重要的一部分，它包括交易思想、交易理念、交易心理等，这些“活”的东西最难以识别和驾驭，但它却严重妨碍了短线交易者的识别能力和交易水平，使短线交易者主观地看待市场并随意交易，埋下亏损的祸根。交易规则包括交易策略、交易方法和交易纪律，它是一种经验的升华，是理性交易的操作体系，没有这样一套正确的操作体系，朝三暮四或投机取巧的获利方式，只会使短线交易者陷入更被动的境地。资金管理则包括资金头寸管理和资金风险管理，不同的资金投入方式和出、入场技巧，将导致同样看对的短线交易者却产生巨大的收益差距。
与此同时，大多数短线交易者将交易视为单一的进场行为，认为只要进场正确就一定能够盈利，并在整个交易过程中过于依赖进场这个环节，而忽略了交易过程的其他相关环节。他们没有自己的交易体系，也无法完整地对待自己的整个交易过程，甚至不知道交易究竟有几个环节需要把握。看看下表，短线交易者就知道输家是如何产生的了：
正确的交易操作系统：
交易时要考虑的问题科学的处理方案
1买什么品种？根据自己一贯的选股票标准来确定。
2什么时候买入？根据对大盘、板块、个股进行分析来确定。
3买多少数量？根据自己的建仓管理标准来确定。
4怎么买？根据自己一贯的建仓风格依次买入。
5进场后趋势反向怎么办？根据自己预先设立的止损点迅速离场。
6进场后趋势大好怎么办？根据自己的加仓准依次加仓。
7什么时候减仓？根据自己一贯的止赢条件来执行。
8减仓多少？根据自己一贯的止赢标准来执行。
9什么时候离场？根据自己一贯的离场条件来执行。
10意外无法离场怎么办？根据自己的第二套措施冷静处理。
总体来说，短线交易者想要在市场中持续获利，就必须建立三位一体的交易体系：
（1）技术分析模块：这是交易对象和交易时机的预测系统，着重于研究买卖什么和何时买卖的问题。它包括对大盘的分析，对个股股质的分析，对个股技术面的分析，对个股主力的分析。在这里，最重要的是客观、全面地了解市场。
（2）交易行为模块：这是对短线交易者整个交易行为进行管理的系统，着重于研究如何能够更好地实施买卖行为的问题。包括短线交易者的心理控制、交易策略的实施和交易规则的执行等。在这里，最重要的是坚持整体性和一贯性的原则。
（3）资金管理模块：这是对资金安全性和增值过程进行管理的系统，着重于研究买卖多少的问题。这涉及资金每次出入的比例大小，以及对风险的控制和对盈利的保护等问题。在这里，重要的是坚持合理和谨慎的原则。