按照《史记·太史公自序》及《汉书·司马迁传》的记载，司马迁从江浙一带到两湖盆地以后又转向山东，这个路线在地图上看似乎有些怪。不过，在还没有确切的证据考查出更合理的先后顺序之前，还是跟着这个唯一的记录，离开令人怆然的汩罗江，来到另一个失意的人物、同时也是令人崇拜而伟大的人物——孔子的故乡。
这时候，距离尊崇黄老的窦太后去世及汉武帝采用董仲舒的“罢黜百家、独尊儒术”建议大约已有十年的时间了。崇儒风气已经吹遍了全国，这个孔子的诞生地自然有一番兴旺的景象。
司马迁来到这里做了一些什么呢？他说他到鲁国“观仲尼庙堂、车服、礼器，诸生以时习礼其家，余只祗回（或作低回，犹如徘徊）留之，不能去云”。他是亲身去接触孔子在文化教育上所遗留下来的种种具体遗迹，深深去体会儒家教化的遗风，并且徘徊不去。
他对孔子是崇拜的。他接着说：“天下君王，（以）至于贤人，众矣！当时则来，没则已焉。孔子布衣，传十余世，学者宗之，自天子王侯、中国言六艺者宗乎夫子，可谓至圣矣！”
可是崇拜并不表示全部思想的皈依。后世对他究竟是重黄老还是重孔孟，争论不休。前面已说过，这是个见仁见智的问题，《汉书》作者班固在《司马迁传》的末了评论道：“其是非颇谬于圣人，论大道则先黄老而后六经。”可是司马迁所定的《史记》体裁，采取西周以来封建诸侯的国别史的名称“世家”来记述诸侯的事情。孔子是平民，他却把孔子列入诸侯的行列作了《孔子世家》。关于老子，则只归到记述名人传记的“列传”而作《老子韩非列传》，显然在编排上又变成尊孔抑老。站在传记的立场，由司马迁的生存时空及生活体验来看，我们只能说：他具有浪漫的性格，他的家庭教育（来自他父亲）使他保有他父亲的黄老思想的遗风，但他所处的时代使他浸润在孔子的遗风当中，而这个时代的孔子遗风，又是个具备“杂家”色彩的儒风。
山东除了鲁国，另外还有靠海边的齐国。游完齐、鲁后，如同孔子遭遇的“陈蔡之厄”，司马迁也“困厄于鄱薛，彭城”，如何被困厄却并没有详细的记载，只在《孟尝君列传》中说：我曾到过薛（在今山东南部滕县的西南方），当地的风俗与邻（孟子故乡）鲁不同，都比较粗暴。我问人是什么原因，他们说是因为当年孟尝君喜欢养士，以致招来一些任侠奸人之类的到薛城来，恐怕有六万多户吧。所以，世人传说孟尝君好客，实在是名不虚传啊！
彭城就是现在的徐州，是当年西楚霸王项羽所统辖的楚国的首都。在彭城的东边，今江苏北部的宿迁县西，就是项羽的故乡下相。彭城的西北边则是刘邦及萧何、曹参、周勃等汉朝开国功臣集团的故乡沛县（故城在今江苏北部沛县的东面）。彭城的东北方，正是当年张良椎击秦始皇不中而藏匿的地点下邳（故城在今江苏北部邳县的东面）。张良在这里遇到圯上老人黄石公（圯是当地人的土语，就是桥的意思），黄石公在这里授给他《太公兵法》。可以说汉初的主要人物全部齐聚在彭城附近。所以这一段旅程虽然遭到困厄，但给司马迁的灵感应该也很多。
首先说项羽与彭城。项羽曾在此制造过一次以寡胜多的奇迹。他只用三万精兵，就把刘邦的五十六万大军打得落花流水。最后项羽虽然失败了，但司马迁对他还是相当敬佩的。他把这位失败英雄放在帝王的地位，为他写了《项羽本纪》。他说项羽“分裂天下而封王侯，政由羽出，号为霸王，位虽不终，近古以来未尝有也”。
如果这次旅行，在时间上说，与他敬佩推崇项羽有什么关联的话，也许就是项羽的青年气势吧！项羽刚开始起义的时候不过是个二十四岁的青年，在乌江自杀时也不过三十一岁。相对地，刘邦已是五六十岁的老人了。当时二十岁出头的司马迁对项羽自然有一种年龄上的亲切感。当然这不是他敬佩项羽的主要原因，最主要的，仍要归于他的同情心。
在司马迁的笔下，项羽似乎比刘邦要来得有英雄气概，而刘邦则充满了无赖气息。
《项羽本纪》一开始就指出“项氏世世为楚将，封于项，故姓项氏”，是说项羽的勇猛善战是有家世渊源的。然后说他有志气，“少时学书不成，去学剑，又不成”，因为“书足以记名姓而已，剑一人敌，不足学，（要）学万人敌”，于是学兵法。说他看到秦始皇出游的队伍时说“彼可取而代之也”。后来在挥军救赵的巨鹿之战中，司马迁写项羽破釜沉舟，大破秦军，胜利后，得意地召见原来在旁观看不敢参战的诸侯军将领，那些将领一个个吓得“无不膝行而前，莫敢仰视”。即使是项羽最后败亡的垓下（今安徽灵壁县东南）之战，司马迁也把他塑造成一个悲壮的英雄：汉军以数千骑追他仅存的二十八骑，结果“项王大呼驰下，汉军皆披靡”，有个大胆的汉将追项羽，“项羽曝眉（怒目）叱之”，那汉将就“人马俱惊，辟易（退避）数里”。
最后到了乌江（今安徽和县东北四十里），项羽把他心爱的千里马送给一位亭长，那位亭长劝他渡江以图再起，他不肯，仍和他的随从战士下马“持短兵接战，项王又杀数百人”，后来他终于发现汉军中有一位老朋友，索性就把自己脑袋送给他去领赏，从而结束了他狂飚式的一生。
刘邦呢？司马迁笔下的他，是个好女色、爱喝酒的无赖汉。刘邦早年当亭长时，有一次去参加沛县县长的宴会，县长规定送礼一千钱以下的人只能坐下席。刘邦这个小亭长，身上根本没几分钱，竟高声说他送了一万，然后大摇大摆地坐在首席。他能任用读书人，可是动不动就骂他们，有时甚至拿他们的帽子作尿罐用。
在彭城的战斗中刘邦被打败了，他的父亲被项羽俘虏，项羽特制一个特大型的切肉砧板，把刘邦的父亲放在上面，威胁刘邦，如果不投降，就要把他父亲烹了。刘邦根本不怕，说：“我和你同在楚怀王面前受命，约为兄弟。我爹就是你爹，你如果真要把他煮了，那就也分我一杯羹好了！”由此可见刘邦的无赖作风！
至于刘邦周围的同乡又是什么样的人呢？萧何、曹参原来是狱吏，周勃是办丧事时的吹鼓手，樊哙是个杀狗的，周昌是个小吏，灌婴是个卖布的。结果后来萧何、曹参、周勃都做过丞相，其余的人也都封了侯。关于他们，司马迁在这次旅行中也询问了地方的老年人，他很感慨地说：“异域所闻！当年他们还在屠狗卖布的时候，怎么会想到日后竟然能够附骥（千里马）之尾，而垂名于汉世？”
这样前后一比，司马迁似乎是同情项羽同情得过火了吧？怎么刘邦及他的沛丰同乡（秦时，丰是沛县的一部分，叫丰邑，刘邦的故乡是沛县的丰邑。后来到汉朝时，丰邑独立为一县）形象都不甚好，倒是项羽像条汉子！
事实上不尽如此，司马迁写沛丰功臣们过去的历史并不是凭空捏造，因为他死后由他孙子把《史记》公开以后，并没有哪一个沛丰功臣的后代出来责难所记不实。至于刘邦和项羽之间，尽管司马迁同情后者，但并没有失去史家的理性，从他的记载仍然可以得出刘邦应该得到天下的结论。
刘邦是个老谋深算的人，早年虽然是个市井流氓，但是处理事情来却能够从大局出发，只要看看韩信在萧何大力推荐下而拜大将时说的话，就可以分出刘邦与项羽的高下了。韩信曾经在项羽的帐下听过令，因不被重用而改投刘邦。司马迁以一个对双方都有所了解的立场分析两人的优劣。关于项羽的劣势，他说：项羽的勇悍无人可比，但不能任用贤将为他效命，其勇悍只不过是他个人的匹夫之勇而已。他平常对人很好，讲话和颜悦色，有人生病了，他会为病人担忧，而且饮食照料，无微不至。可是当别人有功劳该封爵的时候，他又舍不得分封，所以他的仁慈，只不过是妇人之仁。还有，项羽大军所经过的地方，无不残破，从而引起天下人的怨恨。
相对地，刘邦废除秦朝残暴的法律，与秦民约法三章就是仁而爱人的表现，而他能说出“运筹于帷帐之中，决胜于千里之外，吾不如子房；镇国家、抚百姓、给馈饷（粮饷），不绝粮道，吾不如萧何；连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信”的话，则表现了他的豁然大度。
如此看来，司马迁哪有故意贬刘邦的意思？他能够从那些老年人口中采撷一些生活琐事而加以记录，除了写实以外，也为后世在分析汉朝统治阶层及其性格时，提供了上好的资料。说起来，他还真有分析的眼光呢！
再看司马迁描写萧何极力推荐韩信给刘邦，但刘邦还不了解为何韩信这么值得推荐时，刘邦说：“我就看在你面上任命他为将。”
萧何说：“只任命他为将军，恐怕韩信不肯留下来。”
刘邦就说：“那就任命他为大将（有全权治军之权）怎么样？”
萧何说：“这样才好呀！”
于是刘邦就想马上召韩信来任命他为大将。萧何有点不客气地埋怨道：“王素慢无礼（您向来不讲礼节）。今拜大将，如呼小儿耳（拜个大将像在叫小孩似的），这就是先前韩信偷偷跑掉的原因啊！”
这段讲来，是不是如见其人，显得刘邦这个人非常真实的存在？说来这也是个小动作，可是司马迁要是不记下来，则皇帝一切的事情岂不公式化得像神话？
游过了沛丰一带，司马迁转向西行，来到河南的开封。开封就是战国时代魏国的首都大梁，当地人向他述说了当年魏国灭亡时的景象。后来司马迁在《魏世家》里这样写道：我曾到大梁的废墟访问：当地人告诉我说，秦之所以能攻破梁，是引河沟（渠名，又叫鸿沟）的水淹灌大梁。三个月城墙就坏了，魏王只好请求投降，于是魏国就这样灭亡了。
魏国的信陵君是战国四大公子之一，养食客三千。诸侯因为他的贤名而不敢侵犯魏国。他曾经率领五个国家的军队大破秦国而威震天下。后来由于魏王听信谗言而不用信陵君，信陵君只有每天与食客饮酒解闷，又近女色，没几年就病死了，他也是个以悲剧收场的人物。司马迁很崇拜他，为他写了《魏公子列传》。文中有一段很戏剧化的场面，即信陵君听说魏国有一个老隐士侯赢后，为了把这位隐士招到自己手下，他竟在众宾客面前亲自执辔（马绳）到“夷门”去迎接侯赢。司马迁问大梁的人什么叫“夷门”，有人告诉他，“夷门”就是东门。
游完大梁之后，司马迁继续往西走，到了洛阳东南方的登封县，他登上了中岳嵩山附近的箕山。他后来写道：“余登箕山，其上盖有许由冢云。”许由是古代的一位隐士，据说尧打算把天下让给他，他一听就奔到河边，狠狠地把耳朵洗了又洗，表示不要听，不肯接受帝位。他死了以后就葬在了箕山上，山下有一处洗耳时留下的古迹。
箕山之游已经算是司马迁这次游历的尾声了，这里距离关中不远，或许他就径自回长安去了。
我们不敢说这次旅行就是为了写史，相信他在那个急剧膨胀的时代，对自己的前途会有各种不同的幻想。他未必已经确认自己要接父亲的“衣钵”。但是从小的耳濡目染，想必使他具有史家的特质及史家所具有的敏锐。因此，不论这次旅行的目的为何，都为他日后写作《史记》储备了大量素材，甚至为某一幕“历史剧”拟妥了剧情大纲，也为它们准备好了布景和道具。
这是一次重要而富于情感和趣味的旅行。