万贞儿闭上眼睛的时候，成化帝刚好参加一个庆宴。
忙碌了一整天，成化帝刚刚回到乾清宫，便有太监向他报讯：
“禀告皇上，万贵妃娘娘，去世了。”
成化帝睁大眼睛，呆住，只觉得天旋地转，眼前发黑。他不相信他自己的耳朵，早上出门的时候，他的万贵妃还是好好的，还抱了他，在他的额头上，给了他一个轻轻的，温柔的吻。怎么说去世，就去世了呢？不不不，成化帝不相信！他拒绝相信！
成化帝心急如焚赶往万喜宫。
但成化帝，还是去迟了，他已见不着，他亲爱的万贞儿最后一面。他的万贞儿，已永远地闭上眼睛，身子冰冷。
成化帝抱着万贞儿的遗体，哭了个死去活来，他绝望地嚎叫：
“爱妃，你怎么这样忍心？抛下朕独自一个人？爱妃，你死了，叫朕怎么活下去？”
成化帝哭得山崩地裂。
从他两岁的时候，一直陪在他身边，一直与他形影不离的万贞儿，终于撒手，远他而去了。
按照明朝的制度，只有皇帝和皇后死后，才有资格葬于天寿山陵区，像万贵妃这样的妃子，只能葬在西郊的金山。
但成化帝不管，他才不管什么祖规。如果没有那些祖规，他的万贞儿，就不会不能做他的皇后，因为他的万贞儿不能做他的皇后，所以她一直不快乐。
为了对自己心爱的女人哀悼，成化帝特意决定，辍朝七日，按皇后的葬礼，把万贞儿葬在十三陵陵区，天寿山西南，赠万贞儿的谥号为：
“谥万氏为恭肃端慎荣靖皇贵妃。”
万贞儿的陵园，围墙用绿色琉璃筒瓦，黄色琉璃滴水。正中为硬山式琉璃构件的园寝门，两侧各有一座随墙角门。门内为两进院落，第二进院落正中有享殿，面阔五间，进深三间，两厢配殿各三间。享殿后有门，可进入半圆形的寝园，中轴线上由前至后设照壁、石碣、石供案和墓冢。
墓碑雕云凤纹，中间一“卍”字，既表墓主“万”姓，且寄吉祥之意。