贵霜王朝时期，我国内地前往月氏的交通线主要是经过新疆南部，翻越葱岭的南线。20世纪60年代开始建通连接我国新疆喀什与巴基斯坦西北边省的中巴喀拉昆仑公路时，发现了许多丝绸之路的历史遗迹。我国的丝绸、漆器经贵霜远销安息、罗马。罗马帝国的玻璃、宝石，印度的香料、象牙都经贵霜运销我国。
（二）犍陀罗艺术和卢文书
犍陀罗（Gandara）指古印度西北部地区，其中心为今巴基斯坦白沙瓦包括与之毗连的周围地区，西北到阿富汗东南部的哈达，东南到今印度河东岸，东西宽200多公里。境内西北多高山，东南是印度河谷地。犍陀罗曾是波斯帝国的一个省。亚历山大东征后，犍陀罗成为马其顿帝国的一部分。亚历山大帝国瓦解后，在这里生活着大批希腊移民的后裔。后来这些希腊移民建立了巴克特里亚国。印度孔雀王朝时期阿育王曾遣使至此传播佛教。多次政治变迁使这里成为各种文化汇聚之地。
贵霜王朝最著名的君王迦腻色迦大兴佛教，迁都富楼沙（今巴基斯坦白沙瓦）后，犍陀罗成为西北印度的佛教中心，佛教艺术得到很大发展。艺术家在希腊文化的影响下，打破了过去不能在艺术作品中表现佛陀的惯例，以希腊神像为模特创造了大量具有希腊、罗马艺术特色的佛像作品。现代佛教史学家和考古学家根据这种艺术品的出土地点，称之为“犍陀罗艺术”。
犍陀罗艺术源于公元前2世纪的大夏艺术。弥阑陀王钱币上有象征佛教的法轮，但当时尚未出现佛像。大批的希腊人在大夏定居下来，把希腊的艺术带入中亚。考古学家们发现大夏时期的文物、建筑都带有希腊文化的特征，有些遗物可以说是希腊文物的模仿品。贵霜时代欧洲的主要大国是罗马帝国，罗马艺术也通过希腊人后裔影响中亚。
犍陀罗艺术是在1世纪以后形成的，直至5、6世纪以后因哒入侵而衰落，它是一种在中亚当地大夏艺术的基础上，在希腊、罗马、波斯艺术影响下形成的新佛教艺术形式。犍陀罗艺术的核心是佛像雕塑艺术。学术界普遍认为佛像产生于贵霜时期，即1世纪，地点是犍陀罗。佛像首先在犍陀罗产生是因为希腊、罗马早就有制作各种神像的传统，欧洲移民把欧洲艺术带到这里，使当地深受欧洲艺术的影响。
这里保留下来的佛教寺塔建筑、佛教雕塑美术，都体现了希腊文化与中亚文化互相融合的色彩。其主要特点是，佛像身着希腊式披衣，衣褶厚重，富于毛质感，人物表情沉静，面部特征带有明显的欧洲风格：鼻高而直，额部丰满，头发自然波卷，装饰朴素，神态庄严。
犍陀罗佛像按制作工艺和质材可分为两大类：即塑造佛像和雕造佛像。塑造佛像按所用材料也可分为两类，即白灰膏像和泥坯塑像。白灰膏塑像的材料是石灰、石膏和细砂，颜色白中微黄。在佛教造像中，这种塑像出现得最早，1世纪已经产生。目前保存最多的是在阿富汗的东部。在贵霜后期笈多罗王中兴时期，即4世纪末至5世纪初仍然大量塑造。哒时期仍有建造，并一直保持到突厥时期。泥坯塑佛像根据其造作工艺和所用材料再可细分为两种，一种是泥坯白皮塑像，另一种是泥塑像。泥坯白皮塑像是在粘土坯上加施白灰表层，再以颜料勾画形体和衣饰。泥塑像是直接以粘土塑成成形的坯，然后用颜料直接在表面勾画成形。泥坯塑像出现得相当晚，大约在6—8世纪，其式样逐渐向西域地方类型转变，并向周围地区传播。我国佛教寺院中的佛像多是这种泥塑像。
雕造佛像也产生于1世纪，但略晚于白灰膏塑像。犍陀罗的雕刻材料采用当地的青灰色或灰绿色石灰岩，石质较粗，含有云母结晶颗粒，雕像表面未经打磨而不够光滑。雕造佛像在2—3世纪发展很快，成为犍陀罗造像的主流，风格与塑造佛像不同。4世纪时石雕艺术迅速衰落，至5世纪时消失。
犍陀罗的佛寺中有塔，基座多为方形，角柱多为希腊式样，塔身上是浮雕的佛教故事。
犍陀罗艺术随着佛教的传播，曾经深刻地影响我国新疆和西北地区的石窟造像和绘画。
佉卢文是佉卢虱吒文（Karosthi）的简称。佉卢虱吒意为“驴唇”，故又称为“驴唇书”。这种文字的字母源于西亚的阿拉美（Aramic）字母，从波斯传入，自右向左书写。其拼写的语言为印度西北俗语，使用的中心地区为古代印度西北地区（今巴基斯坦和阿富汗毗邻地区）、阿富汗、独联体中亚和我国新疆，流行年代为公元前3世纪至公元4—5世纪。
19世纪末西方“探险家”在新疆古于阗国和位于罗布泊地区的鄯善国范围内也发现这种文字拼写的文献，其中以鄯善国为多。我国发现的这种书多数是一些世俗文书，如国王的敕谕、公私信札、契券帐籍等，是研究鄯善国历史、文化、社会、经济、法律、军事、交通风貌的宝贵资料。
最为引人注意的是，我国发现的文书中出现了鄯善国5位国王的名称，先后在位约80—100年，相当于3—4世纪。这些佉卢文书中提到的史实有不少可与汉文史料相比勘。
新疆地区上古居民的主要成分是各种操印欧语的民族。西汉势力伸及西域后，许多西域贵族学会了使用汉文，东汉时代的木简证明鄯善和且末一带曾经流行过汉文。佉卢文书的发现说明西域古代居民兼受东方汉帝国文化和印度文化的影响。我国新疆于阗在这个时代还发行过汉文与佉卢文字合璧的钱币，今称为“于阗马钱”。这种钱币在上个世纪一发现立即引起古钱币界的重视，被外国“探险家”大量掠往国外。统计在册的“于阗马钱”共有近300枚，多数收藏在西方各博物馆中，我国收藏的反而不多。
（三）来华的贵霜人
古时的佛教徒认为天下有四大国，即中国、印度、月氏和胡国（波斯及其以西诸国），其中东方的中国以人口众多而闻名，南方的印度以象多著称，西方的胡国以宝多知名，而月氏即贵霜以马多出名。在这四国之中，贵霜是当时东西往来的重要中继站，来自东方中国、南部印度和西方罗马的物产在这里交汇。20世纪30年代考古学家在贵霜时代的密藏室中发现有印度的象牙雕和骨雕，中国的漆器，西亚的玻璃器、石膏塑像和青铜铸像。阎膏珍时代的金币是按照罗马金币的规格铸造的。据统计，迦腻色迦时代的各种铸币上有希腊、罗马神像6种，印度神像5种，伊朗神像17种。
贵霜因为与我国西域毗邻，因而与之有着密切的联系。东汉初年，在班超及其子班勇经营西域时代，贵霜王朝曾与我国发生多次和战交往。当时在位的是阎膏珍之前的贵霜王索特麦葛斯（Soter Megas）和迦腻色迦。班超平定车师、疏勒之乱时，贵霜曾予以协助。公元90年贵霜因向东汉请婚遭拒绝后，派副王“谢”率兵7万越葱岭侵入东汉西域属地。班超在疏勒以坚壁清野之法坚守，贵霜军粮绝，最后双方约和。迦腻色迦时代贵霜的势力再次东越葱岭，及于我国塔里木盆地。《后汉书·西域传》记载，汉安帝元初年（114—120年）疏勒王之舅曾被送往贵霜为质，后来贵霜又派兵护送他回国即位。《大唐西域记》提到，当时因畏惧贵霜武力而派送质子的河西诸国为数不少。迦腻色迦之后著名的贵霜王有波调（Vasudeva II）和寄多罗（Kitara），据《三国志·魏书·明帝纪》记载，曹魏明帝封波调为“亲魏大月氏王”。
贵霜在佛教东传中起了极为重要的作用。三国时魏国鱼豢的《魏略·西戎传》（《三国志·魏志·东夷传》注引）。有一段记载：“昔汉哀帝元寿元年（公元前2年），博士弟子景庐（《魏书·释老志》作秦景宪）。受大月氏王使伊存口授《浮屠经》。曰‘复立’者，其人也。《浮屠》载临蒲塞、桑门、伯闻、疏门、白疏闲、比丘、晨门，皆弟子号也。”
《魏略·西戎传》中“曰‘复立’者，其人也”一句很难解释。上述有关大月氏使臣传播佛经的记载，在《世说新语·文字》篇注的引文中也有记载，不过“复立”写为“复豆”。《世说新语》的引文很重要，使原先不可通的句子豁然明朗：“复立”确实应作“复豆”。“复豆”是人名，即佛陀。看来在西汉时，《浮屠经》曾译称“复豆经”，后来改过译名。《复豆经》中提到的弟子号，有临蒲塞，即后来的优婆塞（男居士）；桑门、疏门、晨门，相当于后来的沙门。译法不规范，说明时代早。《复豆经》可能是如同后来的《本起经》、《本行经》一类的讲佛陀生平的经典。这是史籍中明确提到佛教传入中原的最早记载。
贵霜使臣伊存口授《浮屠经》符合印度佛教教习的通常方法。口授佛经是佛教传统作法。甚至东汉时我国早期的译经，也多从口授。贵霜是佛教东传的重要中转站。伊存以后，东汉、三国时代，不少贵霜佛僧来到中原，向中国内地人民介绍佛教经典，他们在汉文史籍中被称为月支人。后来佛教经中国再东传朝鲜、日本，成为东亚地区最主要的宗教之一。
汉魏时代，中原人在称呼外国僧人时，往往在其名字之前加上国名的简称作为其姓氏，如印度简称为“竺”、安息简称为“安”、康居简称为“康”、贵霜简称为“支”等。
支娄迦谶又称为支谶，是贵霜人。根据《出三藏记集》卷7的《合首严楞经记》和《高僧传》载，他在东汉“桓、灵之世”，即147—188年间来到中国。初来中国的番僧虽然有些会说汉语，但多不会写字，支谶也不例外。他在洛阳寺院中翻译佛经，用的是口授笔录之法，即由他口译，中国僧人记录。协助支谶笔录的有汉人孟福和张莲等人。
东汉灵帝、献帝之世（168—220年）还有一位贵霜沙门名叫支曜，在洛阳很有名气。据《高僧传》卷1《康僧会传》记载，支谶有一位贵霜学生名叫支亮，是一位汉化相当深的月氏人。同传中还提到另一位月氏人支谦，是孙吴时人。他起初入华周游，后受学于支亮，学会六国语言。这些来华的贵霜人多从事译经的工作。
2.沿线民族融合的高潮
魏晋时代是中国民族关系发生剧烈变化的时期，其特点是北方边疆游牧民族持续地迁入中原，在这里定居下来，与汉民族密切交往，继而建立寿命或长或短的割据政权，最终融合在汉民族之中。
北方游牧民族的内迁在两汉时代主要表现为匈奴及其属部的归降。当时北方民族的内迁已经有相当大的规模。魏晋时代由于中原战乱，游牧民族内迁的运动越演越烈。据《晋书·文帝纪》记载，当时内迁的人口达870余万。晋惠帝时代江统的《徒戎论》估计，当时关中地区有百万余人口，其中迁入的游牧民族已占其中之半。内迁的北方民族一般呈现大分散小聚居的局面，与汉族人民的居处犬牙交错。
内迁的北方民族聚族而居，仍然保持着骁勇善战的特性，这就为汉地割据一方的豪强提供了新的兵源。《三国志·魏志·郑浑传》注引《汉纪》提到，东汉末董卓的军队中有“匈奴、屠各（屠各即《史记》、《汉书》中的“休屠”或“休屠各”，为匈奴之贵种）、湟中义从八种西羌”，而曹操的军队里也有丁令、屠各和号称“天下名骑”的乌桓骑兵。
北方游牧民族入居汉地日久，逐渐放弃了迁徙游牧旧习，熟悉了农耕定居生活方式，官府把他们的户口编组造册，强迫他们服役输调。许多人沦为汉族地主剥削的对象。据《晋书·外戚王恂传》记载，西晋时太原大族王恂“以匈奴胡人为田客，多者数千”。不少达官贵人之家蓄收鲜卑奴婢。有时甚至少数民族的下级部落首领也不能幸免这种命运。《晋书·石勒载记》提到，后赵国的建立者羯族小帅出身的石勒，曾在汉族地主家为佃户，后又被掠卖至山东，受尽压迫。这种民族压迫是西晋末年中原大乱的基本原因。
胡汉文明虽然本来有别，但来自草原地区的人民在汉地繁衍子孙，他们的后裔久居中原，与汉族普通人民朝夕相处，使民族间的差异逐渐缩小，使内迁的民族最终融合在汉族之中，成为结束东汉末至南北朝长达300余年的分裂局面，复归于统一的内在动力。
（一）匈奴后裔诸国与鲜卑人
东汉建武二十四年（48年）匈奴分裂为南北二部，南部降汉，迁居塞内；北部先留漠北，后来西迁。东汉政府以诸侯王的礼遇对待南匈奴单于，时常以牛羊、粮食接济其部落。南匈奴内附对我国北方的历史发展产生了重要的影响，它大大地削弱了匈奴的势力，使北方人民免于战祸之苦。南匈奴降部居于漠南，既成为汉朝北方边防的屏障，又使内附的匈奴部落有更多的机会与华北人民接触，促进了民族的融合。匈奴的削弱还使乌桓、鲜卑诸民族得以摆脱匈奴的统治，为后来鲜卑族强大起来，最后造成中国南北分裂的局面创造了条件。十六国、南北朝时代，南迁的匈奴人在中原与西北地区先后建立了几个地方政权，其中主要有南匈奴屠各族的“前汉”与“前赵”，河西沮渠氏的“北凉”和甘陕地区的铁弗匈奴所建立的“大夏”。匈奴宇文部融合在东部鲜卑之中，后来建立了北周政权。